¿Qué son los Test de Estrés?

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Empezábamos la semana con un gran titular económico: los bancos españoles superan los test de estrés…

En principio, parece una buena noticia.

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Ya habíamos oído hablar de ellos con anterioridad, con todo el tema de la crisis, el rescate de la banca, etc.

 

Pero la verdad es que, el que más y el que menos (yo me incluyo), al hablar de “test de estrés bancario” se queda como quien oye llover.

Así que he investigado un poco para explicaros, de forma sencilla, en qué consisten los test de estrés.

 

¿Qué son?

Los test de estrés, como su propio nombre indica, consisten en una especie de pruebas de resistencia o exámenes a los que son sometidas las principales entidades bancarias europeas.

 

Su objetivo:

Determinar la capacidad de solvencia y estabilidad de la entidad o del sistema bancario.

 

 

¿En qué consisten?

En realidad, un test de estrés se compone de tres pruebas:

  • En primer lugar, se estudian los balances, la calidad de los activos de la entidad, y se analiza si se tienen que realizar correcciones en los mismos que refuercen la confianza de los inversores
  • Posteriormente, se verifica si se están cumpliendo las previsiones económicas previstas en el escenario actual
  • Y la última, que puntúa cómo reaccionaría la entidad bancaria frente a un escenario hipotético de crisis macroeconómica y de deuda pública (por ejemplo, en el que se produjeran cierres de empresas, incremento del desempleo, etc.)

 

Para aprobar el examen es necesario obtener un ratio de solvencia (que se conoce como Tier 1) del 8% en el escenario base (prueba nº 2) y de un 5,5% en el estresado (prueba nº 3).

El sistema financiero español, en la peor de las hipótesis, según los test de estrés, acabaría esa crisis con una solvencia del 8,3%.

 

¿Cómo se llevan a cabo?

Las herramientas utilizadas son comunes para todos los países.

Son las propias entidades bancarias las que realizan los primeros cálculos.

Posteriormente, estos cálculos se trasladan a los organismos supervisores a quienes les corresponde comprobar la corrección de los mismos y decidir sobre las medidas que deberán adoptarse.

 

 

¿Quién los realiza?

Los test de estrés se llevan a cabo por el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea.

 

¿Qué entidades deben someterse a los test de estrés?

Aquellas con activos superiores a 30.000 millones de euros o que signifiquen el 20% del Producto Interior Bruto de su país de origen.

En esta ocasión, se han sometido a los test 130 entidades bancarias europeas, de las cuales 15 son españolas.

 

En el caso español, son las siguientes: BBVA, Sabadell, BFA-Bankia, Banco Mare Nostrum (BMN), Popular, Santander, Bankinter, Ibercaja Banco, CaixaBank, Catalunya Banc, Banco de Crédito Cooperativo-Cajamar, Kutxabank, Liberbank, Unicaja Banco y Abanca.

 

 

¿Qué ocurre si no se supera el test?

A las entidades que no superan el test, el BCE les otorga un plazo de dos semanas para presentar sus planes de recapitalización.

A partir de ese momento, dispondrán de entre seis y nueve meses (dependiendo de que el suspenso sea en el escenario base o en el adverso) para llevar a cabo las medidas de aumento de solvencia.

 

 

Esto es todo. Espero que te haya resultado útil.